为迎接学校九十三周年校庆和第一届党代会的召开,营造浓厚精算学术文化氛围,促进精算师生学术互动和学术创新,作为学校第一届学术活动月活动之一的《Optimal investment strategy for an insurer with partial information》讲座在2教311举行。本次讲座的嘉宾为华东师范大学钱林义教授。讲座由保险学院副院长杨青骥主持,精算专业的师生共同参加了本次讲座。
钱教授主要介绍了具有部分信息的保险公司的最优投资策略,提出利用贝叶斯方法和滤波理论,将局部信息优化问题转化为完全信息优化问题。此外还推导了在完全信息和一个资本和保险市场被观察的情况下的最优投资策略和价值函数,并比较了不同情况下的结果。最后钱教授回答了学生的提问,并介绍了华东师范大学的硕士研究生招生情况。 钱林义,华东师范大学统计学院教授,博士生导师,中国准精算师,中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险分会精算保险青年专业委员会主任,上海市曙光学者。研究方向为概率统计,保险精算。发表论文40余篇,其中在Bernoulli 、Insurance Mathematics and Economics 等国际刊物发表论文20多篇,专著1本,主持国家课题2项,省部级课题6项,作为子课题负责人参与一项国家社科重大项目。曾获上海瑞士再保险精算科学奖三等奖、第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖、上海市优秀博士论文奖等奖项。 李鹏 